题目内容:
完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为30%,期望收益率为14%,证券B的方差为20%,期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上,以下说法中,正确的有( )。
A、最小方差证券组合为B
B、最小方差证券组合为40%A+60%B
C、最小方差证券组合的方差为24%
D、最小方差证券组合的方差为20%
参考答案:
完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为30%,期望收益率为14%,证券B的方差为20%,期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上,以下说法中,正确的有( )。
A、最小方差证券组合为B
B、最小方差证券组合为40%A+60%B
C、最小方差证券组合的方差为24%
D、最小方差证券组合的方差为20%