简答题:假设ABC公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为30.5元,到期时间是6个月。6个

题目内容:
假设ABC公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为30.5元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升35%,或者下降20%。无风险利率为每年4%。拟利用复制原理,建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。
要求:
(1)计算利用复制原理所建组合中股票的数量(套期保值比率)为多少?
(2)计算利用复制原理所建组合中借款的数额为多少?
(3)期权的价值为多少?
(4)如果该看涨期权的现行价格为4元,请根据套利原理,构建一个投资组合进行套利。★
参考答案:
答案解析:

下列各项中,不符合《税收征管法》延期缴纳税款规定的是( )。

下列各项中,不符合《税收征管法》延期缴纳税款规定的是( )。 A.延期期限最长不得超过6个月 B.延期纳税的批准级次是省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局

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某境内公司适用的企业所得税税率为25%,2016年度取得境内应纳税所得额160万元,境外分公司应纳税所得额50万元,在境

某境内公司适用的企业所得税税率为25%,2016年度取得境内应纳税所得额160万元,境外分公司应纳税所得额50万元,在境外已缴纳企业所得税10万元。2016年度

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欧洲美元定期存款期货合约实行现金结算方式是因为( )。

欧洲美元定期存款期货合约实行现金结算方式是因为( )。A.它不易受利率波动的影响 B.欧洲美元定期存款单不可转让 C.欧洲美元不受任何政府保护,因此信用等级较低

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O/N是指前一个即期外汇交易的交割日是成交日后的第一个营业日,后一个外汇交易的交割日是成交后的第二个营业日的交易。( )

O/N是指前一个即期外汇交易的交割日是成交日后的第一个营业日,后一个外汇交易的交割日是成交后的第二个营业日的交易。( )A.正确B.错误

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货币互换中的双方交换利息的形式包括( )。

货币互换中的双方交换利息的形式包括( )。A.固定利率交换浮动利率 B.浮动利率交换约定利率 C.固定利率交换固定利率 D.浮动利率交换浮动利率

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