单选题：根据表2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合De

题目内容：

根据表2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为（　　）。

A．买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产
B．买入10份看涨期权B，卖空10份标的资产
C．买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产
D．买入20份看涨期权B，卖空10份标的资产

参考答案：

答案解析：

不考虑货币的时间价值和机会成本，在下列哪些情况下，该红利证将会亏损?（　　）

不考虑货币的时间价值和机会成本，在下列哪些情况下，该红利证将会亏损?（　　） A．存续期间标的指数下跌21%，期末指数下跌30% B．存续期间标的指数上升10%

分类：期货投资分析题型：单选题

5月份，某进口商以67000元／吨的价格从国外进口一批铜，同时利用铜期货对该批铜进行套期保值，以67500元／吨的价格卖出9月份铜期货合约，至6月中旬，该进口商

分类：期货投资分析题型：单选题

由于影响商品的现货价格与期货价格的因素相同，使套期保值基差的波动幅度相对较小且稳定在某一固定的波动区间中，所以套期保值总是有效的。（　　） A．正确 B．错误

分类：期货投资分析题型：单选题

无套利定价理论的基本思想是，在有效的金融市场上，一项金融资产的定价，应当使得利用其进行套利的机会为零。（　　） A．正确 B．错误

分类：期货投资分析题型：单选题

分类：期货投资分析题型：单选题