选择题：某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1，卖出1单位C2)具体信息如下表。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上...

题目内容：

某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1，卖出1单位C2)具体信息如下表。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10基点，则该组合的理论价值变动时多少?

A、0.073 B、0.0073 C、0.73 D、0.0062

参考答案：

答案解析：

根据市场预期理论，如果即期利率随着期限增加而提高，即利率期限结构呈上升趋势，表明投资者预期未来即期利率会（）。A、下降 B、上升 C、不变 D、先升后降

根据市场预期理论，如果即期利率随着期限增加而提高，即利率期限结构呈上升趋势，表明投资者预期未来即期利率会（）。A、下降 B、上升 C、不变 D、先升后降

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