题目内容：
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为二年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表： 期限 即期利率 折现因子 180天 5.5% 0. 9732 360天 6% 0.9434 540天 6.5% 0.9112 720天 7% 0. 8772 120天后新的利率期限结构如下表： 期限 即期利率 60 天 5. 7% 240 天 6. 2% 420 天 6. 5% 600 天 7% 对于浮动利率支付方，互换的价值变化是（）。 A合约价值减少 B合约价值增加 C不确定 D合约价值不变
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