选择题：6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，某对应的欧式看涨期权价格为（）元。A. 2.9

题目内容：

6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，某对应的欧式看涨期权价格为（）元。

A. 2.99 B. 3.63 C. 4.06 D. 3.76

参考答案：
答案解析：

某股票组合市值8亿元，β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。...

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分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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程序化交易模型的设计与构造中的核心步骤是（）。A. 交易策略考量 B. 交易平台选择 C. 交易模型编程 D. 模型测试评估

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分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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互换的类型按照标的资产的不同分为（）。A 利率互换 B 货币互换 C 股权互换 D 商品互换

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分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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