下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有()。A 期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金 B 标的

下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有()。A 期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金 B 标的

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计算在险价值时,Prob(△Ⅱ≤-VaR) =1-α%。其中Prob(·)表示资产组合的()。A.时间长度 B.价值的未来随机变动 C.置信水平 D.未来价值变

计算在险价值时,Prob(△Ⅱ≤-VaR) =1-α%。其中Prob(·)表示资产组合的()。A.时间长度 B.价值的未来随机变动 C.置信水平 D.未来价值变

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相对于场外期权而言,互换协议的定价是()的,更加简单,也更易于定价,所以更受用户偏爱。A. 线性 B. 凸性 C. 凹性 D. 无

相对于场外期权而言,互换协议的定价是()的,更加简单,也更易于定价,所以更受用户偏爱。A. 线性 B. 凸性 C. 凹性 D. 无

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假设投资者持有如下的面值都为100元的债券组合:债券A1000张,价格为98,久期为7;债券B2000张,价格为96,久期为10;债券C1000张,价格为...

假设投资者持有如下的面值都为100元的债券组合:债券A1000张,价格为98,久期为7;债券B2000张,价格为96,久期为10;债券C1000张,价格为...

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