题目内容：
商业银行市场风险内部模型的定量要求有（ ）。
A.应采用历史模拟法计算VaR值 B.至少每三个月更新一次数据 C.置信水平采用99％的单尾置信区间 D.市场价格的历史观测期至少为一年 E.持有期为10个交易日
参考答案：
答案解析：
选择题：商业银行市场风险内部模型的定量要求有（ ）。A.应采用历史模拟法计算VaR值 B.至少每三个月更新一次数据 C.置信水平采用99％的单尾置信区间 D.市场价格
- 题目分类： 风险管理(中级)
- 题目类型：选择题
- 查看权限：VIP
关于久期，下列说法正确的有（ ）。A.久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析 B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 C.久期
关于久期，下列说法正确的有（ ）。A.久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析 B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 C.久期
关于市值重估，下列说法正确的是（ ）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值 B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值 C.商业银行进行
关于市值重估，下列说法正确的是（ ）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值 B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值 C.商业银行进行
关于久期分析，下列说法正确的是（ ）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险 B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C.久期分析只能计量利率
关于久期分析，下列说法正确的是（ ）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险 B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C.久期分析只能计量利率
银行必须对单一法人客户进行担保分析，这个所谓的“担保”主要是为了（ ）。A.维护债权人和其他当事人的合法权益 B.提高贷款偿还的可能性 C.降低商业银行资金损
银行必须对单一法人客户进行担保分析，这个所谓的“担保”主要是为了（ ）。A.维护债权人和其他当事人的合法权益 B.提高贷款偿还的可能性 C.降低商业银行资金损
商业银行的限额管理体系通常包括（ ）。A.区域限额 B.国家风险限额 C.集团客户限额 D.行业限额 E.单一客户限额
商业银行的限额管理体系通常包括（ ）。A.区域限额 B.国家风险限额 C.集团客户限额 D.行业限额 E.单一客户限额