题目内容:
已知:A、B两种证券构成证券投资组合:A证券的预期收益率10%,方差是O:O144;投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%:A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。 根据上述资料,回答下列问题: (2)计算A证券与B证券的相关系数为( )。
A.0.12 B.0.2 C.0.24 D.0.48
参考答案:
答案解析:
已知:A、B两种证券构成证券投资组合:A证券的预期收益率10%,方差是O:O144;投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%:A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。 根据上述资料,回答下列问题: (2)计算A证券与B证券的相关系数为( )。
A.0.12 B.0.2 C.0.24 D.0.48