选择题：某基金现有资产为40亿元，修正久期为7.5；负债为50亿元，修正久期为5.6。国债期货（面值为100万元）的当前价格为98.6，最便宜对可交割债券（CTD...

题目内容：

某基金现有资产为40亿元，修正久期为7.5；负债为50亿元，修正久期为5.6。国债期货（面值为100万元）的当前价格为98.6，最便宜对可交割债券（CTD）的修正久期为6.2，转换因子为1.1。 为对冲风险，该基金需要交易（）手国债期货。

A 380 B 327 C 297 D 321

参考答案：
答案解析：

金融机构在管理现有投资的收益时需要运用各种工具对冲潜在的风险，而在管理或有支付义务时不需要进行风险对冲。（）

金融机构在管理现有投资的收益时需要运用各种工具对冲潜在的风险，而在管理或有支付义务时不需要进行风险对冲。（）

分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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下列选项属于完全市场与不完全市场之间不同之处的有（）。A 无持有成本 B 借货利率不同 C 存在交易成本 D 无仓储费用

下列选项属于完全市场与不完全市场之间不同之处的有（）。A 无持有成本 B 借货利率不同 C 存在交易成本 D 无仓储费用

分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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在险价值风险度量中，选择较大的α%意味着（）。A 较高的风险厌恶程度 B 较低的风险厌恶程度 C 希望能够得到把握较小的预测结果 D 希望能够得到把握较大的预测

在险价值风险度量中，选择较大的α%意味着（）。A 较高的风险厌恶程度 B 较低的风险厌恶程度 C 希望能够得到把握较小的预测结果 D 希望能够得到把握较大的预测

分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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外汇指定银行可在中国人民银行规定的汇价浮动幅度内，自行制定各挂牌货币的（）。A. 外汇买入价 B. 外汇卖出价 C. 现钞买入价 D. 现钞卖出价

外汇指定银行可在中国人民银行规定的汇价浮动幅度内，自行制定各挂牌货币的（）。A. 外汇买入价 B. 外汇卖出价 C. 现钞买入价 D. 现钞卖出价

分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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期权定价模型在1973年由美国学者（）提出。A. 费雪?布莱克 B. 迈伦?斯科尔斯 C. 约翰?考克斯 D. 罗伯特?默顿

期权定价模型在1973年由美国学者（）提出。A. 费雪?布莱克 B. 迈伦?斯科尔斯 C. 约翰?考克斯 D. 罗伯特?默顿

分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)  题型：选择题
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