题目内容：
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150.89 点，当前利率期限结构如下表。 期限 即期利率U.S. 折现因子U. S. 180天 4. 58% 0. 9776 360天 5. 28% 0. 9499 540天 6. 24% 0. 9144 720天 6. 65% 0. 8826 ( 2 ) 160天后，标普500指数为1204.10 点，新的利率期限结构见下表。 期限 即期利率U.S. 折现因子U. S. 20 天 5. 44% 0. 9970 200 天 6. 29% 0. 9662 380 天 6. 79% 0. 9331 560 天 6. 97% 0. 9022 计算该投资者持有的互换合约价值。
A 1. 0219 B 1. 0462 C 24300 D 12350
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