题目内容：
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1 ，卖出1单位C2），具体信息如表2-6所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。 表2-6资产信息表 资产类型 执行价 到期日 Rho 市场利率（年） 资产波动率 S=50 … … … 4% 20% C1 51 6个月 12.60 C2 53 6个月 11.87
A 0.00073 B 0.0073 C 0.073 D 0.73
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