选择题：当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）。[2010年5月真题]A.市场利率不变，银行整体价值不变 B.市场利率

题目内容：

当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）。[2010年5月真题]

A.市场利率不变，银行整体价值不变 B.市场利率下降，银行整体价值减少 C.市场利率下降，银行整体价值增加 D.市场利率上升，银行整体价值增加 E.市场利率上升，银行整体价值减少

参考答案：

答案解析：

参考国际银行的最佳实践，市场风险报告的频度最好是，在正常市场条件下，（）向高级管理层报告一次，在市场剧烈波动下，需要进行实时报告。A.每天 B.每周 C.每月

参考国际银行的最佳实践，市场风险报告的频度最好是，在正常市场条件下，（）向高级管理层报告一次，在市场剧烈波动下，需要进行实时报告。A.每天 B.每周 C.每月

分类：风险管理(初级) 题型：选择题

以下哪项不属于交易对手信用风险的计量？（）A.交易对手信用风险暴露的计量 B.对交易对手信用风险的定价 C.交易对手信用风险暴露数据 D.交易对手违约风险加权资

分类：风险管理(初级) 题型：选择题

下列各项中，不属于中国银监会《商业银行压力测试指引》中第九条规定的市场风险的压力测试内容的是（）。A.市场上资产价格出现不利变动 B.主要货币汇率出现大的变化

分类：风险管理(初级) 题型：选择题

在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。A.缺口分析 B.敏感性分析 C.压

分类：风险管理(初级) 题型：选择题

关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（）。A.方差一协方差法能预测突发事件的风险 B.方差一协方差法易高估实际的风险值 C.历史模拟法可计量非线性金融工具

分类：风险管理(初级) 题型：选择题