题目内容：
假设一个投资组合中，有AB两只股票，两者年收益率是连和正态分布。其中A占比40%，预期收益率是2%，标准差为10%，占比60%，预期收益率为3%，标准差为20%，二者相关系数为0.9。 该投资组合的预期收益率为（）。 A0.026 B0.08 C0.16 D0.18
参考答案：
答案解析：
选择题：假设一个投资组合中，有AB两只股票，两者年收益率是连和正态分布。其中A占比40%，预期收益率是2%，标准差为10%，占比60%，预期收益率为3%，标准差为...
- 题目分类： 期货及衍生品分析与应用(投资分析)
- 题目类型：选择题
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