金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险,具体的措施是针对固定收益类产品设定(  )指标进行控制。

金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险,具体的措施是针对固定收益类产品设定(  )指标进行控制。 A.久期+到期期限 B.久期凸性 C.久

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(  )是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。

(  )是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。 A.詹森指数 B.贝塔指数 C.夏普指数 D.特雷诺指数

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(  )就是基于风险调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具。

(  )就是基于风险调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具。 A.业绩评估指数 B.特雷诺指数 C.夏普指数 D.道·琼斯指数

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当(  )时,应选择高β系数的证券或组合。

当(  )时,应选择高β系数的证券或组合。 A.市场处于牛市 B.市场处于熊市 C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 D.市场组合的实际预期收益率

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风险溢价与承担的风险的大小(  )。

风险溢价与承担的风险的大小(  )。 A.成正比 B.成反比 C.无特定关系 D.视情况而定

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