单选题：下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是()。A假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C认为同种类

题目内容：

下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是()。

A假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态

B组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布

C认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的

D根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析

参考答案：

答案解析：

假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(如下表所示)，则该资产组合一年期的预期损失为()万元。[2010年5月真题]A28B15C36D4

分类：初级银行从业试题题型：单选题

假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为()。A15%B20%C35%D50%

分类：初级银行从业试题题型：单选题

组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是()。A商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法B商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对

分类：初级银行从业试题题型：单选题

某1年期零息债券的年收益率为16. 8%。假设债务人违约后的违约损失率为80%。若1年期的无风险年收益率为6%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的非违约概率约为()。A0 02B0 12C0.88D0.98

分类：初级银行从业试题题型：单选题

下列关于RiskCale模型的说法，正确的是()。A不适用于非上市公司B运用LogiUProbit回归技术预测客户的违约概率C核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

分类：初级银行从业试题题型：单选题