题目内容：
资本市场理论和资本资产定价模型的前提假设不包括（）
A所有的投资者都是风险厌恶者
B投资者可以以无风险利率任意地借人或贷出资金。
C所有投资者的期望相同。
D市场组合处于有效前沿。
参考答案：
单选题：资本市场理论和资本资产定价模型的前提假设不包括（）A所有的投资者都是风险厌恶者B投资者可以以无风险利率任意地借人或贷出资金。C所有投资者的期望相同。D市场组合处
- 题目分类：基金从业资格试题
- 题目类型：单选题
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关于均值方差法的描述错误的是( )。A使用均值度量收益B使用方差一协方差度量风险C适用于风险厌恶型投资者D假设收益率服从正态分布
关于均值方差法的描述错误的是( )。A使用均值度量收益B使用方差一协方差度量风险C适用于风险厌恶型投资者D假设收益率服从正态分布
依据有效市场假设理论，证券市场分类不包括()。A半强式有效市场B强式有效市场C半弱式有效市场D弱式有效市场
依据有效市场假设理论，证券市场分类不包括()。A半强式有效市场B强式有效市场C半弱式有效市场D弱式有效市场
问卷调查结果表明，金融理财师小张的客户冯军的风险厌恶程度比他的另外一位客户贾林低。如果小张为冯军构造的资产组合是有效的，预期收益率为12%，收益率的标准差是8%
问卷调查结果表明，金融理财师小张的客户冯军的风险厌恶程度比他的另外一位客户贾林低。如果小张为冯军构造的资产组合是有效的，预期收益率为12%，收益率的标准差是8%，那么，他为贾林构造的有效资产组合的预期收益率和标准差可能是()A15%和9%B
如果市场期望收益率为12%，某只股票的β值为1.2，无风险收益率为6%，则这只股票的期望收益率为（ ）。A1.2%B1.8%C6%D13.2%
如果市场期望收益率为12%，某只股票的β值为1.2，无风险收益率为6%，则这只股票的期望收益率为（ ）。A1.2%B1.8%C6%D13.2%
不属于指数基金在跟踪指数收益时经常采用的方法的是( )。A完全复制B抽样复制C迭代复制D优化复制
不属于指数基金在跟踪指数收益时经常采用的方法的是( )。A完全复制B抽样复制C迭代复制D优化复制