单选题:利率互换交易双方现金流( )。A均按固定利率计算B均按浮动利率计算C既可按浮动利率计算,也可按固定利率计算D一方按浮动利率计算,另一方按固定利率计算

题目内容:

利率互换交易双方现金流( )。

A均按固定利率计算

B均按浮动利率计算

C既可按浮动利率计算,也可按固定利率计算

D一方按浮动利率计算,另一方按固定利率计算

参考答案:
答案解析:

关于利率下限期权的描述,正确的是()。A为保证履约,买卖双方均需要支付保证金B如果市场参考利率低于下限利率,则期权卖方支付两者利率差额C如果市场参考利率低于下限

关于利率下限期权的描述,正确的是()。A为保证履约,买卖双方均需要支付保证金B如果市场参考利率低于下限利率,则期权卖方支付两者利率差额C如果市场参考利率低于下限利率,则期权卖方不承担支付义务D如果市场参考利率低于下限利率,则期权买方支付两者

查看答案

标准型的利率互换是指( )。A浮动利率换浮动利率B固定利率换固定利率C固定利率换浮动利率D远期利率换近期利率

标准型的利率互换是指( )。A浮动利率换浮动利率B固定利率换固定利率C固定利率换浮动利率D远期利率换近期利率

查看答案

9月20日,某银行发放了一笔6个月期的固定利率贷款,但银行自身的借款成本却是浮动的,必须每3个月都根据当时的90天期LIBOR重定一次利率。因此,为了防止LIB

9月20日,某银行发放了一笔6个月期的固定利率贷款,但银行自身的借款成本却是浮动的,必须每3个月都根据当时的90天期LIBOR重定一次利率。因此,为了防止LIBOR上升的风险,该银行可以通过( )来进行保值。A卖出5年期国债期货合约B买入欧

查看答案

9月20日,某银行发放了一笔6个月期的固定利率贷款,但银行自身的借款成本却是浮动的,必须每3个月都根据当时的90天期1IBOR重定一次利率。因此,为了防止1IB

9月20日,某银行发放了一笔6个月期的固定利率贷款,但银行自身的借款成本却是浮动的,必须每3个月都根据当时的90天期1IBOR重定一次利率。因此,为了防止1IBOR上升的风险,该银行可以通过()来进行保值。A卖出5年期国债期货合约B买入欧洲

查看答案

未来将购入固定收益债券的投资者,如果担心未来市场利率下降,通常会利用利率期货的()来规避风险。A卖出套利B买进套利C多头套期保值D空头套期保值

未来将购入固定收益债券的投资者,如果担心未来市场利率下降,通常会利用利率期货的()来规避风险。A卖出套利B买进套利C多头套期保值D空头套期保值

查看答案