多选题:收益率曲线斜率变动时,因为变动幅度不同,由此形成了( )模式。

  • 题目分类:期货投资分析
  • 题目类型:多选题
  • 号外号外:注册会员即送体验阅读点!
题目内容:
收益率曲线斜率变动时,因为变动幅度不同,由此形成了( )模式。 A.向下变平
B.向下变陡
C.向上变平
D.向上变陡

参考答案:
答案解析:

图6-2说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为Y0,当前时刻收益为Yl,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的

图6-2说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为Y0,当前时刻收益为Yl,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有( )。 A.收益率等于Yl时,最便宜

查看答案

从浮动利率挂钩的标的看,我国场外利率衍生品市场中的入民币利率互换分为( )。

从浮动利率挂钩的标的看,我国场外利率衍生品市场中的入民币利率互换分为( )。 A.基于1年期定期存款利率的利率互换 B.基于6个月短期国债利率的利率互换 C.基

查看答案

通过使用权益类衍生品工具,可以从结构上优化资产组合,包括( )。

通过使用权益类衍生品工具,可以从结构上优化资产组合,包括( )。 A.改变资产配置 B.投资组合的再平衡 C.现金管理 D.久期管理

查看答案

创设新产品进行风险对冲时,金融机构需要考虑的因素有(  )。

创设新产品进行风险对冲时,金融机构需要考虑的因素有(  )。 A.金融机构内部运营能力 B.投资者的风险偏好 C.当时的市场行情 D.寻找合适的投资者

查看答案

平值期权在临近到期时,期权的De1ta会发生急剧变化,原因是(  )。

平值期权在临近到期时,期权的De1ta会发生急剧变化,原因是(  )。 A.难以在收盘前确定期权将会以虚值或实值到期 B.用其他工具对冲时需要多少头寸不确定 C

查看答案