多选题:收益率曲线斜率变动时,因为变动幅度不同,由此形成了( )模式。 题目分类:期货投资分析 题目类型:多选题 号外号外:注册会员即送体验阅读点! 题目内容: 收益率曲线斜率变动时,因为变动幅度不同,由此形成了( )模式。 A.向下变平 B.向下变陡 C.向上变平 D.向上变陡 参考答案: 答案解析:
图6-2说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为Y0,当前时刻收益为Yl,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的 图6-2说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为Y0,当前时刻收益为Yl,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有( )。 A.收益率等于Yl时,最便宜 分类:期货投资分析 题型:多选题 查看答案
从浮动利率挂钩的标的看,我国场外利率衍生品市场中的入民币利率互换分为( )。 从浮动利率挂钩的标的看,我国场外利率衍生品市场中的入民币利率互换分为( )。 A.基于1年期定期存款利率的利率互换 B.基于6个月短期国债利率的利率互换 C.基 分类:期货投资分析 题型:多选题 查看答案
通过使用权益类衍生品工具,可以从结构上优化资产组合,包括( )。 通过使用权益类衍生品工具,可以从结构上优化资产组合,包括( )。 A.改变资产配置 B.投资组合的再平衡 C.现金管理 D.久期管理 分类:期货投资分析 题型:多选题 查看答案
创设新产品进行风险对冲时,金融机构需要考虑的因素有( )。 创设新产品进行风险对冲时,金融机构需要考虑的因素有( )。 A.金融机构内部运营能力 B.投资者的风险偏好 C.当时的市场行情 D.寻找合适的投资者 分类:期货投资分析 题型:多选题 查看答案
平值期权在临近到期时,期权的De1ta会发生急剧变化,原因是( )。 平值期权在临近到期时,期权的De1ta会发生急剧变化,原因是( )。 A.难以在收盘前确定期权将会以虚值或实值到期 B.用其他工具对冲时需要多少头寸不确定 C 分类:期货投资分析 题型:多选题 查看答案