选择题：关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是()。

  • 题目分类：理财规划师
  • 题目类型：选择题
  • 查看权限：VIP
题目内容：

关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是()。

A.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关

B.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=1时两种资产属于完全正相关

C.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=0时两种资产属于不相关

D.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关

参考答案：
答案解析：

若投资组合的β系数为1.35，该投资组合的特雷纳指标为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为()。

若投资组合的β系数为1.35，该投资组合的特雷纳指标为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为()。

分类：理财规划师  题型：选择题
查看答案

某债券面值100元，票面利率5%，每年付息，期限2年。如果到期收益率为6%，则该债券的久期为()。

某债券面值100元，票面利率5%，每年付息，期限2年。如果到期收益率为6%，则该债券的久期为()。

分类：理财规划师  题型：选择题
查看答案

表3-1给出了股票A和股票B的收益分布。则股票A和股票B的收益期望值E(RA)和E(RB)分别为()。

表3-1给出了股票A和股票B的收益分布。则股票A和股票B的收益期望值E(RA)和E(RB)分别为()。

分类：理财规划师  题型：选择题
查看答案

假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于()。

假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于()。

分类：理财规划师  题型：选择题
查看答案

詹森指数能反映基金的超额收益情况，也是对基金经理的选股能力的一个检验，如果A基金的詹森指数为0.5，B基金的詹森指数为0.8，C基金的詹森指数为-0.5，以下判

詹森指数能反映基金的超额收益情况，也是对基金经理的选股能力的一个检验，如果A基金的詹森指数为0.5，B基金的詹森指数为0.8，C基金的詹森指数为-0.5，以下判断正确的是()。

分类：理财规划师  题型：选择题
查看答案