选择题：某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组

题目分类：理财规划师
题目类型：选择题
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题目内容：

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效()。

A.不如市场绩效好

B.与市场绩效一样

C.好于市场绩效

D.无法评价

参考答案：

答案解析：

某只股票的β值为1.5，短期国库券的利率为70%如果预期市场组合收益率为16%，该股票的期望收益率为()。

某只股票的β值为1.5，短期国库券的利率为70%如果预期市场组合收益率为16%，该股票的期望收益率为()。

分类：理财规划师题型：选择题

关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是()。

关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是()。

分类：理财规划师题型：选择题

若投资组合的β系数为1.35，该投资组合的特雷纳指标为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为()。

若投资组合的β系数为1.35，该投资组合的特雷纳指标为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为()。

分类：理财规划师题型：选择题

某债券面值100元，票面利率5%，每年付息，期限2年。如果到期收益率为6%，则该债券的久期为()。

某债券面值100元，票面利率5%，每年付息，期限2年。如果到期收益率为6%，则该债券的久期为()。

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表3-1给出了股票A和股票B的收益分布。则股票A和股票B的收益期望值E(RA)和E(RB)分别为()。

表3-1给出了股票A和股票B的收益分布。则股票A和股票B的收益期望值E(RA)和E(RB)分别为()。

分类：理财规划师题型：选择题