简答题:D1公司目前的股价S。为20美元,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,看涨和看跌期权的执行价格x均为22美元,期权成本

题目内容:
D1公司目前的股价S。为20美元,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,看涨和看跌期权的执行价格x均为22美元,期权成本P为3美元,一年后到期。甲采取的是保护性看跌期权策略,乙采取的是抛补看涨期权策略,丙采取的是多头对敲策路。
预计到期时股票市场价格的变动情况如下:

殴价变动幅度
-40%-20%20%40%
概率0.30.20.10.4
要求:
(1)计算甲的由1股股票和1股看跌期权构成的投资组合的预期收益;
(2)计算乙的由1股股票和1股看涨期权构成的投资组合的预期收益;
(3)计算丙的由1股看跌期权和1股看涨期权构成的投资组合的预期收益。
参考答案:
答案解析:

下列关于互斥项目排序的表述中,正确的有(  )。

下列关于互斥项目排序的表述中,正确的有(  )。A.共同年限法也被称为重置价值链法 B.如果两个互斥项目的寿命和投资额都不同,此时可以使用共同年限法或等额年金法

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在生产性资本资产投资主要类型中,通常不会增加企业的经营现金流入的项目有(  )。A.新产品开发或现在产品的规模扩张 B.设备或厂房的更新 C.研究与开发 D.勘

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下列依次填入横线处的词语,恰当的一组是(  )。①鲁迅那一篇篇如匕首般的杂文至今仍显露着的思想锋芒②是可以杀人的。中国有句老话叫“人言可畏”。③这件事已经

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在农业部门中所存在的“肥田出瘪稻”现象体现的是经济学中的(  )。A.边际效用递减规律 B.边际产量递减规律 C.规模报酬递减 D.机会成本原理

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