简答题:已知股票A和股票B的部分年度资料如下(单位为%):概率 (%)

题目内容:
已知股票A和股票B的部分年度资料如下(单位为%):
概率 (%) A股票收益率(%) B股票收益率(%)
10 26 13
10 11 21
20 15 27
25 27 41
20 21 22
15 32 32
要求:
(1)分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率(精确至万分之一)。
(2)分别计算投资于股票A和股票B的标准差(保留四位小数)。
(3)假定股票A和股票B收益率的相关系数为0.5,计算A股票和B股票的协方差(精确至万分之一)。
(4)假定股票A和股票B收益率的相关系数为0.5,如果投资组合中,股票A占40%,股票B占60%,该组合的期望收益率和标准差是多少?(精确至万分之一)
(5)已知市场的标准差为0.2530,上述投资组合与市场的相关系数为0.8,无风险利率5%,市场的风险收益率为8%,确定该投资组合的必要收益率(精确至万分之一)。
参考答案:
答案解析:

下列关于资本资产定价模型的说法中,正确的有( )。

下列关于资本资产定价模型的说法中,正确的有( )。A.股票的预期收益率与β值线性相关 B.证券市场线的截距是无风险利率 C.证券市场线的纵轴为要求的收益率,横轴

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下列有关财务评价的说法中,错误的是( )。

下列有关财务评价的说法中,错误的是( )。A.财务评价以企业的财务报表为依据,注重对企业财务分析指标的综合考核 B.目前我国经营绩效评价主要使用的是功效函数法

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A企业流动负债比例较大,近期有较多的流动负债到期,公司高层管理人员决定举借长期借款,用来支付到期的流动负债。此项筹资的动

A企业流动负债比例较大,近期有较多的流动负债到期,公司高层管理人员决定举借长期借款,用来支付到期的流动负债。此项筹资的动机是( )。A.创立性动机 B.支付性动

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下列有关预算的执行的说法中,错误的是( )。

下列有关预算的执行的说法中,错误的是( )。A.企业应当建立预算报告制度,要求各预算执行单位定期报告预算的执行情况 B.企业预算委员会对预算执行单位的预算调整报

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股票分割和股票股利均会改变股东权益内部结构。( )

股票分割和股票股利均会改变股东权益内部结构。( )

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