题目内容:
已知股票A和股票B的部分年度资料如下(单位为%):
概率 (%) | A股票收益率(%) | B股票收益率(%) |
10 | 26 | 13 |
10 | 11 | 21 |
20 | 15 | 27 |
25 | 27 | 41 |
20 | 21 | 22 |
15 | 32 | 32 |
(1)分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率(精确至万分之一)。
(2)分别计算投资于股票A和股票B的标准差(保留四位小数)。
(3)假定股票A和股票B收益率的相关系数为0.5,计算A股票和B股票的协方差(精确至万分之一)。
(4)假定股票A和股票B收益率的相关系数为0.5,如果投资组合中,股票A占40%,股票B占60%,该组合的期望收益率和标准差是多少?(精确至万分之一)
(5)已知市场的标准差为0.2530,上述投资组合与市场的相关系数为0.8,无风险利率5%,市场的风险收益率为8%,确定该投资组合的必要收益率(精确至万分之一)。
参考答案:
答案解析: