判断题：Credit Metrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。

  • 题目分类：风险管理
  • 题目类型：判断题
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题目内容：
Credit Metrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。 （　）
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对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性，因此，通过压

对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性，因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄

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下列关于汇率的说法错误的是（　）。

下列关于汇率的说法错误的是（　）。 A．汇率就是两种不同货币之间的兑换价格 B．日元(JPY)为本币，美元(USD)为外币，那么USDl一JPYll0为直接标价

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一般而言，在经济周期的各个阶段中，商业银行的资产规模和利润处于最高水平的是（　）。

一般而言，在经济周期的各个阶段中，商业银行的资产规模和利润处于最高水平的是（　）。 A．经济高涨阶段 B．经济复苏阶段 C．经济萧条阶段 D．经济衰退阶段

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中国人民银行的职能是中国人民银行在（　）的领导下，制定和执行货币政策，防范和化解金融风险，维护金融稳定。

中国人民银行的职能是中国人民银行在（　）的领导下，制定和执行货币政策，防范和化解金融风险，维护金融稳定。 A．中国银监会 B．国务院 C．国家发展和改革委员会

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风险对冲是指投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种金融资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。

风险对冲是指投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种金融资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。（　）

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