多选题：下列关于久期缺口的理解，正确的有( )。

题目分类：风险管理
题目类型：多选题
查看权限：VIP

题目内容：

下列关于久期缺口的理解，正确的有( )。
A．当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加

B．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少

C．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少

D．久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感

E．久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

参考答案：

答案解析：

当个人和家庭出现收支不平衡时，需要采取必要的（　　）措施。

当个人和家庭出现收支不平衡时，需要采取必要的（　　）措施。A．资产管理 B．收入管理 C．支出管理 D．风险管理

分类：风险管理题型：多选题

赵女士有一个女儿，她对女儿教育目标的设定不符合子女教育规划重要原则的是（　　）。

赵女士有一个女儿，她对女儿教育目标的设定不符合子女教育规划重要原则的是（　　）。A．理财目标的设定要切合实际，角度宽松 B．尽早给孩子准备教育基金 C．定期定额

分类：风险管理题型：多选题

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列

分类：风险管理题型：多选题

下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的，正确的是( )。

下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的，正确的是( )。A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C

分类：风险管理题型：多选题

根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E．=2.72，则该组合发

根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E．=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。A．0.

分类：风险管理题型：多选题