题目内容:
考虑三因素APT模型,某资产收益率由3个因素决定,其中3个因素的风险溢价分别为8%、9%和10%,无风险利率为3%,该资产对3个因素的灵敏度系数依次为1.5、-1.3和2,那么,均衡状态下该资产的期望收益率为()。
A、20.3%
B、23.3%
C、13.7%
D、16.7%
参考答案:
考虑三因素APT模型,某资产收益率由3个因素决定,其中3个因素的风险溢价分别为8%、9%和10%,无风险利率为3%,该资产对3个因素的灵敏度系数依次为1.5、-1.3和2,那么,均衡状态下该资产的期望收益率为()。
A、20.3%
B、23.3%
C、13.7%
D、16.7%