单选题：（　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的

题目内容：

（　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。 A．历史模拟法
B．方差一协方差法
C．压力测试法
D．蒙特卡洛模拟法

参考答案：

答案解析：

下列不属于信用风险管理的主要措施的是（　　）。

下列不属于信用风险管理的主要措施的是（　　）。 A．建立针对债券发行人的内部信用评级制度 B．建立交易对手信用评级制度 C．建立严格的信用风险监控体系 D．加强

分类：证券投资基金基础知识题型：单选题

根据特定的时间间隔，在每个时间点上平均下单的算法是（　　）。 A．成交量加权平均价格算法 B．时间加权平均价格算法 C．跟量算法 D．执行偏差算法

分类：证券投资基金基础知识题型：单选题

融资融券要求普通投资者开户时间达到__________个月，持有资金不得低于_________万元人民币。（　　） A．18；50 B．12；50 C．12；3

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下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中，说法错误的是（　　）。 A．投资组合的预期收益率以及方差会随着投资比例变化 B．可行投资组合集在方差-预期收益

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关于目标管理的说法，正确的是（　　）。A．目标管理强调应通过群体共同参与的方式，制定具体、可行且能客观衡量的目标 B．实施目标管理时，必须自下而上地设定目标.

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