单选题：市场风险的计量方式不包括（　　）。

题目内容：

市场风险的计量方式不包括（　　）。 A．缺口分析
B．久期分析
C．运用内部模型计算风险价值
D．压力测试

参考答案：

答案解析：

巴塞尔委员会规定的计量市场风险资本的最低乘数因子等于（　　）。

巴塞尔委员会规定的计量市场风险资本的最低乘数因子等于（　　）。A．1 B．2 C．3 D．4

分类：风险管理题型：单选题

（　　）是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。A

分类：风险管理题型：单选题

巴塞尔委员会提出要将银行总经济资本的（　　）分配给操作风险,这种按总收入一定比例提取资本的方法也称为“阿尔法（α）法”。A．8% B．15% C．10% D．1

分类：风险管理题型：单选题

（　　）数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务范围信息、损失事件的起因和情况、其他有助于评估其他银行损失事件相关性的信息。A．内部 B．业务 C．风险

分类：风险管理题型：单选题

.如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行信用风险数据库中，则根据《巴塞尔新资本协议》的要求,在计算最低监管资本时应将其视为（　　）。A．信用风险损

分类：风险管理题型：单选题