单选题：巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验,监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过来提高市场

  • 题目分类：风险管理
  • 题目类型：单选题
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题目内容：
巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验,监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过来提高市场风险的监管资本要求。 A．设定附加因子
B．提高风险系数
C．设定乘数因子
D．提高臵信水平

参考答案：
答案解析：

（　　）旨在根据当前市场状况对资产的真实经济价值进行计量,能够及时揭示由于市场风险变化产生的收益或损失。

（　　）旨在根据当前市场状况对资产的真实经济价值进行计量,能够及时揭示由于市场风险变化产生的收益或损失。A．成本价格 B．公允价值 C．帐面价值 D．清算价值

分类：风险管理  题型：单选题
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（　　）的非参数性,利用样本数据体现损益分布的形状,而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以

（　　）的非参数性,利用样本数据体现损益分布的形状,而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。A．

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下列关于VaR的描述,正确的是（　　）。

下列关于VaR的描述,正确的是（　　）。A．风险价值与损失的任何特定事件相关 B．风险价值是以概率百分比表示的价值 C．风险价值是指可能发生的最大损失 D．风险

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（　　）是指双方约定在未来的某一确定时间，按确定价格买卖一定数量的某种资产的合约。

（　　）是指双方约定在未来的某一确定时间，按确定价格买卖一定数量的某种资产的合约。A．掉期合约 B．远期合约 C．期货合约 D．期权合约

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由于汇率非预期变动引起商业银行未来现金流量变化,直接影响商业银行整体价值变动的风险是（　　）。

由于汇率非预期变动引起商业银行未来现金流量变化,直接影响商业银行整体价值变动的风险是（　　）。A．交易风险 B．折算风险 C．经济风险 D．市场风险.

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