单选题：下列关于计箄VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　）

题目内容：

下列关于计箄VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　） A．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
B．不能预测突发事件的风险
C．充分度重了非线性金融工具的风险
D．成立的假设条件是未来和过去存在这一阶线性分布的一致性

参考答案：

答案解析：

声誉风险管理的最好办法是：推行（　）管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排

声誉风险管理的最好办法是：推行（　）管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序并得到有效管理。 A．声誉风险 B．规

分类：风险管理题型：单选题

某商业银行的核心资本为80亿元，附属资本为20亿元，对未并表金融机构的资本投资为10亿元，信用风险加权资产为900亿元，市场风险资本为8亿元。依据我国《商业银行

分类：风险管理题型：单选题

市场风险是指因（　　）不利变动而使银行表内、表外业务发生损失的风险。A．利率 B．汇率 C．股票价格 D．市场价格

分类：风险管理题型：单选题

商业银行业务的总收人中不包括（　　）。A．向公司客户放贷和垫款产生的净利息收入a B．批发业务对手方提供结算服务的收费 C．拥有商业银行业务账户保值的互换和衍生

分类：风险管理题型：单选题