多选题:下列关于计算VaR值的参数选择的说法中,正确的有(  )。

  • 题目分类:风险管理
  • 题目类型:多选题
  • 查看权限:VIP
题目内容:
下列关于计算VaR值的参数选择的说法中,正确的有(  )。 A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平就应该取高
B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就并不重要
C.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
D.如果模型的使用者是经营者自身,资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
E.如果模型的使用者是监管者,时间间隔应该短

参考答案:
答案解析:

投资者可以通过(  )方式在远期合约到期前平仓。 Ⅰ.和原来合约的交易对家再建立一份相反方向的合约 Ⅱ.提前执行合约,进

投资者可以通过(  )方式在远期合约到期前平仓。 Ⅰ.和原来合约的交易对家再建立一份相反方向的合约 Ⅱ.提前执行合约,进行交割 Ⅲ.与市场上的另一位投资者

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风险限额是固定不可变动的。(  )

风险限额是固定不可变动的。(  )

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如果变量x、y之间的线性相关系数为0,则表明变量x、y之间是独立的。

如果变量x、y之间的线性相关系数为0,则表明变量x、y之间是独立的。

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资产组合和分散化投资的基本目的之一是提高预期收益或者降低预期损失。(  )

资产组合和分散化投资的基本目的之一是提高预期收益或者降低预期损失。(  )

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信用风险具有明显的系统性风险特征。(  )

信用风险具有明显的系统性风险特征。(  )

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