某投资者拥有由两个证券构成的组合,这两种证券的期望收益率、标准差及权数分别为如下表所示数据,那么,该组合的标准差是( 某投资者拥有由两个证券构成的组合,这两种证券的期望收益率、标准差及权数分别为如下表所示数据,那么,该组合的标准差是( )。 分类:会计基础 题型:多选题 查看答案
在内部模型投入使用的初期,国际清算银行允许银行在——天持有期的VaR值乘以大约3.6来近似得出——天持有期的VaR值。( 在内部模型投入使用的初期,国际清算银行允许银行在——天持有期的VaR值乘以大约3.6来近似得出——天持有期的VaR值。( ) 分类:会计基础 题型:多选题 查看答案