题目内容:
假设r=5%,d=1.5%,6 月30 日为6 月期货合约的交割日,4 月1日、5月1 日、6 月1日及6月30 日的现货价格分别为1400、1420、1465 及1440点,借贷利率差△r=0.5%,期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本分别为0.2 个指数点,股票买卖双边手续费及市场冲击成本分别为成交金额的0.6%,则4 月1 日、6 月1 日对应的无套利区间为( )。
A.[1391.3,1433.2]和[1448.68,1489.86] B.[1392.3,1432.2]和[1449.68,1488.86]
C.[1393.3,1431.2]和[1450.68,1487.86]
D.[1394.3,1430.2]和[1451.68,1486.86]
参考答案:
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