题目内容：
大多数市场风险内部模型不能计量（ ）业务中的市场风险。
A．非交易 B．组合
C．交易
D．银行
参考答案：
答案解析：
单选题：大多数市场风险内部模型不能计量（ ）业务中的市场风险。
- 题目分类：风险管理
- 题目类型：单选题
- 查看权限：VIP
B．组合
C．交易
D．银行
B．组合
C．交易
D．银行
（ ）不是市场风险资本要求的标准化方法分析的五项风险暴露之一。
（ ）不是市场风险资本要求的标准化方法分析的五项风险暴露之一。A．商品风险 B．股票风险 C．外汇风险 D．期货风险
在（ ）对冲中只是在对冲开始时建立头寸,然后使对冲头寸保持不变,直到对冲期间结束。
在（ ）对冲中只是在对冲开始时建立头寸,然后使对冲头寸保持不变,直到对冲期间结束。A．静态 B．期权 C．动态 D．股票
银行可以通过（ ）来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。
银行可以通过（ ）来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。A．历史模拟 B．统计分析 C．压力测试 D．方差分析
（ ）方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
（ ）方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。A．历史模拟法 B．方差-协方差法 C．标准法 D．
关键风险指标选择应遵循的三项原则中不包括（ ）。
关键风险指标选择应遵循的三项原则中不包括（ ）。A．指标应该具有相关性 B．指标应该具有前瞻性 C．指标应该具有风险敏感性 D．指标应该能满足使用者的需要