题目内容：
假定利率比股票分红高3%，即r-d=3%。5月1日上午10点，沪深指数为3 500点，沪深300股指期货9月合约为3 600点，6月合约价格为3 550点，9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点，而理论价差为：S(r-d)(T2一T1)／365=3 500×3%×3÷12=26．25点，因此投资者认为价差很可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3 650点，6月合约涨至3 620点，9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差缩小为30点。在不考虑交易成本的情况下，投资者平仓后每张合约获利为（ ）元。
A．9 000 B．6 000
C．21 000
D．600
参考答案：
答案解析：