题目内容：
投资组合由证券A和证券B组成，A占30%，B占70%，A与B的相关系数r≠1，下列说法中，错误的是（ ）。
A．投资组合的期望报酬率=A的期望报酬率×30%+B的期望报酬率×70% B．投资组合的系数= A的β系数x 30%+ B的β系数x 70%
C．投资组合的期望报酬率的标准差=A期望报酬率的标准差×30%+B期望报酬率的标准差×70%
D．投资组合具备风险分散的功能
参考答案：
答案解析：