题目内容：
德尔塔．正态分布法大大地简化了计算量，且有效地处理了实际数据中的厚尾现象。（ ）答案解析：
判断题：德尔塔．正态分布法大大地简化了计算量，且有效地处理了实际数据中的厚尾现象。（ ）
- 题目分类：证券分析师
- 题目类型：判断题
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历史模拟法在计算VaR时具有（ ）的优点。
历史模拟法在计算VaR时具有（ ）的优点。A．概念直观、计算简单 B．无需进行分布假设 C．可以有效处理非对称和厚尾问题 D．计算量较小
关于组合技术，以下说法正确的是（ ）。
关于组合技术，以下说法正确的是（ ）。A．它主要运用远期、期货、互换以及期权等衍生金融工具的组合体对金融风险暴露进行规避或对冲 B．其主导思想是用数个原有金融
（ ）标志着证券监管部门对券商监管资本的要求与巴塞尔委员会对银行的监管资本要求已趋于一致。
（ ）标志着证券监管部门对券商监管资本的要求与巴塞尔委员会对银行的监管资本要求已趋于一致。A．30国集团推广Vail．模型 B．1995年12月，美国证券交易委
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本的VaR持有期为l0天，置信水平通常选择（ ）。
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本的VaR持有期为l0天，置信水平通常选择（ ）。A．90％～99％ B．90％～95％ C．95％～99％ D．95％～9
关于基差，以下说法不正确的是（ ）。
关于基差，以下说法不正确的是（ ）。A．期货保值的盈亏取决于基差的变动 B．当基差变小时，有利于卖出套期保值者 C．如果基差保持不变，则套期保值目标实现 D．基