单选题：监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列（　）方面的假设条件，并能证明

题目内容：

监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列（　）方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。 A．风险假设
B．相关性假设
C．准确性假设
D．完整性假设

参考答案：

答案解析：

在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会将对各类产品线给出了对应系数，下列哪一

在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会将对各类产品线给出了对应系数，下列哪一类产品线的β因子等于18％？A．商业银行

分类：风险管理题型：单选题

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从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指（　）。 A．相对于无风险利率的差额 B．两种对信用敏感的资产之间的信用价差 C．相对于无风险利率的比率

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