单选题：在信用风险组合管理模型中.违约模型只区分（　　）这两种状态.

题目内容：

在信用风险组合管理模型中.违约模型只区分（　　）这两种状态. A．借款人违约与不违约
B．借款人信用等级下降与不下降
C．债项发生损失与不发生损失
D．贷款期限延长与不延长

参考答案：

答案解析：

有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是（　　）。

有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是（　　）。A．预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度 B．相对于预期损失，非预期损失真正体现

分类：风险管理题型：单选题

按照《巴塞尔新资本协议》，下面属于违约的一种情况是（　　）。A．银行停止对贷款计息 B．债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天 C．银行将贷款出售并相应承

分类：风险管理题型：单选题

在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于（　　）。A．经营风险分析 B．管理风险分析 C．还款意愿分析 D．行业风险分析

分类：风险管理题型：单选题

下列关于随机漫步与市场有效性的说法中，错误的是（　　）。 A．股票价格的变动是随机的，是不可预测的 B．股票价格只对新的信息作出上涨或下跌的反应 C．在市场均衡

分类：风险管理题型：单选题

关于基金投资的风险，以下说法错误的是（　　）。 A．基金的风险是指购买基金遭受损失的可能性 B．基金的风险取决于基金资产的运作 C．基金的非系统性风险为零 D．

分类：风险管理题型：单选题