单选题：根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为（　　）。

  • 题目分类：风险管理
  • 题目类型：单选题
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题目内容：
根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为（　　）。 A．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR
B．市场风险监管资本=最低乘数因子3×VaR
C．市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3×VaR
D．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)×VaR

参考答案：
答案解析：

已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行

已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率的是（　　）。A．0.5 B

分类：风险管理  题型：单选题
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如果离散的年复利率是10%，那么经过5年连续投资，100元钱最终获得的总收益为（　　）。

如果离散的年复利率是10%，那么经过5年连续投资，100元钱最终获得的总收益为（　　）。A．150 B．161 C．173 D．190

分类：风险管理  题型：单选题
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如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（　　）流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的

如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（　　）流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。A．大于 B．

分类：风险管理  题型：单选题
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一个人在无人监督的情况下，能够自觉按道德要求行事的修养境界是（　　）。

一个人在无人监督的情况下，能够自觉按道德要求行事的修养境界是（　　）。 A．诚信 B．仁义 C．反思 D．慎独

分类：风险管理  题型：单选题
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假定某银行总体经济资本为C，有3个分配单元，非预期损失总额为CVAR，不包括每个单元所对应的非预期损失分别为CVAR1、

假定某银行总体经济资本为C，有3个分配单元，非预期损失总额为CVAR，不包括每个单元所对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采

分类：风险管理  题型：单选题
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