题目内容:
某企业持有由A、B、C、D四种证券构成的投资组合,权重分别为40%、30%、20%、10%,贝塔系数分别为0.8、1.3、1.5、2.0。市场平均报酬率为10%,无风险报酬率为5%。要求:根据上述资料,从备选答案中选出下列题的正确答案。下列表述正确的有( )。 A.A种证券的贝塔系数低于整个证券市场的贝塔系数
B.B、C证券的贝塔系数均高于整个证券市场的贝塔系数
C.D种证券的贝塔系数是整个证券市场贝塔系数的2倍
D.A、B、C、D四种证券构成的投资组合的贝塔系数是1.4
参考答案:
答案解析: