单选题：（　　）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的

题目内容：

（　　）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。 A．历史模拟法
B．方差-协方差法
C．计量法
D．蒙特卡罗模拟法

参考答案：

答案解析：

（　　）是建立在操作损失事件基础上的,因而损失数据库的建立至关重要。

（　　）是建立在操作损失事件基础上的,因而损失数据库的建立至关重要。A．高级计量法 B．基本指标法 C．标准法 D．内部模型法

分类：风险管理题型：单选题

市场操纵和影响价格的不当行为属于（　　）。A．失职违规 B．共谋犯罪 C．滥用授权 D．内部欺诈

分类：风险管理题型：单选题

（　　）是基于银行内部建立的风险控制体系来计算市场风险资本要求。A．历史模拟法 B．标准化法 C．内部模型法 D．高级计量法

分类：风险管理题型：单选题

RAROC是指经预期损失和以（　　）计量的非预期损失调整后的收益率。A．核心资本 B．经济资本 C．附属资本 D．监管资本

分类：风险管理题型：单选题

（　　）是标准化了的能够在正式的交易所内交易的远期合约。A．掉期 B．远期 C．期权 D．期货

分类：风险管理题型：单选题