题目内容：
历史模拟法的核心在于根据市场因子的当前样本变化模拟证券组合的未来损益分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。
答案解析：
判断题：历史模拟法的核心在于根据市场因子的当前样本变化模拟证券组合的未来损益分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。
- 题目分类：证券分析师
- 题目类型：判断题
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一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效
一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。
根据经验，突破的位置一般应在三角形的横向宽度的1/4到3/4的某个地点。
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资产净利率越低，表明资产的利用效率越高，说明公司在增加收入和节约资金使用等方面取得了良好的效果。
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所谓市场结构是指市场中不同产品的差异程度。
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学术界一般依证券市场价格对三类不同资料的反映程度，将有效市场区分为弱势有效市场、半强势有效市场和强势有效市场三种类型。
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