多选题：在险价值风险度量方法中，α=95意味着（）。

题目内容：
在险价值风险度量方法中，α=95意味着（）。 A．有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值
A．有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值
A．有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值
B．有95%的把握认为最大损失会超过VaR值
B．有95%的把握认为最大损失会超过VaR值
B．有95%的把握认为最大损失会超过VaR值
C．有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值
C．有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值
C．有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值
D．有5%的把握认为最大损失会超过VaR值

D．有5%的把握认为最大损失会超过VaR值
D．有5%的把握认为最大损失会超过VaR值
参考答案：
答案解析：

假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（）万美元。

假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（）万美元。 A．1000 A．1000 B．282.8 B．282.8 C．3464.1

分类：期货投资分析  题型：多选题
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一个红利证的主要条款如表7-5所示，请据此条款回答以下五题。该红利证产品的基本构成有（）。

一个红利证的主要条款如表7-5所示，请据此条款回答以下五题。该红利证产品的基本构成有（）。 A．跟踪证 B．股指期货 C．看涨期权空头 D．向下敲出看跌期权多头

分类：期货投资分析  题型：多选题
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一般在期初按约定汇率交换两种货币本金，并在期末以（）进行一次本金的反向交换。

一般在期初按约定汇率交换两种货币本金，并在期末以（）进行一次本金的反向交换。 A．相同汇率 A．相同汇率 B．不同金额 B．不同金额 C．不同汇率 C．不同汇率

分类：期货投资分析  题型：多选题
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若投资者短期内看空市场，则可以在期货市场上（）等权益类衍生品。

若投资者短期内看空市场，则可以在期货市场上（）等权益类衍生品。 A．卖空股指期货 B．买入股指期货 C．买入国债期货 D．卖空国债期货

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不同通货膨胀阶段的库存风险管理策略基本是一样的。（）

不同通货膨胀阶段的库存风险管理策略基本是一样的。（）

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