单选题：（　　）方法是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

题目内容：

（　　）方法是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。 A．历史模拟法
B．方差一协方差法
C．标准法
D．蒙特卡洛模拟法

参考答案：

答案解析：

下列不属于CAMELS评级六大要素的是（　　）。

下列不属于CAMELS评级六大要素的是（　　）。A．市场风险敏感度 B．管理质量 C．盈利 D．资产负债率

分类：风险管理题型：单选题

依据银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标(试行)》，风险监管核心指标主要类别不包括（　　）。A．风险水平 B．风险迁徙 C．风险对冲 D．风险抵补

分类：风险管理题型：单选题

下列关于核心资本充足率和资本充足率的说法，错误的是（　　）。A．资本充足率=(资本-扣除项)/(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求) B．资本充足

分类：风险管理题型：单选题

关于国家风险，下列说法正确的是（　　）。A．通常在债券人的控制范围之内 B．在同一个国家范围内不存在国家风险 C．个人不会遭受国家风险带来的损失 D．国

分类：风险管理题型：单选题

银行金融创新的基本原则不包括（　　）原则。A．合法合规 B．成本可算 C．维护客户利益 D．客户资产隔离

分类：风险管理题型：单选题