题目内容：
假设甲公司股票的现行市价为20元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为22.25元。到期时间为8个月，分为两期，每期4个月，每期股价有两种可能：上升25%或下降20%。无风险利率为每个月0.5%。要求：
（1）计算8个月后各种可能的股票市价以及期权到期日价值；
（2）按照风险中性原理计算看涨期权的现行价格。
参考答案：
答案解析：
填空题：假设甲公司股票的现行市价为20元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为22.25元。到期时间为8个月，分为两期
- 题目分类：财务成本管理
- 题目类型：填空题
- 查看权限：VIP
要求：
（1）计算8个月后各种可能的股票市价以及期权到期日价值；
（2）按照风险中性原理计算看涨期权的现行价格。