题目内容：
在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。( ) 参考答案：
答案解析：
单选题：在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。( )
- 题目分类：期货投资分析
- 题目类型：单选题
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持有成本理论的基本假设包括无风险利率相同且维持不变，基础资产不允许卖空等条件。( )
持有成本理论的基本假设包括无风险利率相同且维持不变，基础资产不允许卖空等条件。( )
下列关于无套利定价理论的说法正确的有( )。
下列关于无套利定价理论的说法正确的有( )。 A．无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同 B．无套利市场上，两种金融资产未来的现金流完全相同
远期或期货定价的理论主要包括( )。
远期或期货定价的理论主要包括( )。 A．无套利定价理论 B．二叉树定价理论 C．持有成本理论 D．B-S-M定价理论
在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期货价格可表示为( )。
在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期货价格可表示为( )。 A．F=S+W-R B．F=S+W+R
关于期权的希腊字母，下例说法错误的是( )。
关于期权的希腊字母，下例说法错误的是( )。 A．Delta的取值范围为(-1，1) B．深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格