简答题:假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格均为3

题目内容:
假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格均为32元,到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利收益率的标准差为1,无风险利率为每年4%。
要求:
(1)利用多期二叉树模型填写下列股票期权的4期二叉树表,并确定看涨期权的价格。(保留四位小数)。


(2)执行价格为32元的l年的A公司股票的看跌期权售价是多少(精确到0.0001元)?
(3)A公司的普通股最近3个月来交易价格变动较大,投资者确信1年后其价格将会有很大变化,但是不知道它是上涨还是下跌。基于投资者对该股票价格未来走势的预期,会构建一个什么样的简单期权策略?股票到期日价格相对于执行价格需要变动多少(精确到0.01元),投资者的最初投资才能获利?
参考答案:
答案解析:

按Y=a+bx的方程建立资金预测模型。

按Y=a+bx的方程建立资金预测模型。

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下列关于风险中性原理的说法正确的有(  )。

下列关于风险中性原理的说法正确的有(  )。 A.风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险 B.股票价格的上升百分比就是股票投资的收益率 C.风险中性原

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下列有关期权价值表述错误的是(  )。

下列有关期权价值表述错误的是(  )。 A.看涨期权的价值上限是股价 B.看跌期权的价值上限是执行价格 C.如果一个项目在时间上不能延迟,只能立即投资或者永远放

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根据以下资料,回答题。某企业目前处于成熟发展阶段,公司目前的资产总额为1O亿元,所有者权益总额为6亿元,其中股本2亿元,

根据以下资料,回答题。某企业目前处于成熟发展阶段,公司目前的资产总额为1O亿元,所有者权益总额为6亿元,其中股本2亿元,资本公积2亿元,负债额为4亿元,公司未

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在以实体现金流量为基础计算项目评价指标时,下列各项中不属于项目投资需考虑的现金流出量的有(  )。 A.利息 B.垫支流动资金 C.经营成本 D.归还借款的本金

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