题目内容:
某投资组合包含证券A和证券B,其方差分别为36%和100%。在等比例投资的情况下,下列说法正确的有( )。
A.若两种证券的相关系数为1,则该组合的标准差为8% B.若两种证券的相关系数为一1,则该组合的标准差为2%
C.若两种证券的相关系数小于1,则该组合的风险小于其中任何一种证券
D.若两种证券的相关系数为0.8,则证券A、B的协方差为48%
参考答案:
答案解析: