单选题：假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为

题目内容：

假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（　　）市场风险监管资本才能满足监管要求。 A．35万美元
B．10万美元
C．62.5万美元
D．5万美元

参考答案：

答案解析：

经济资本主要是用于规避银行的（　　）。

经济资本主要是用于规避银行的（　　）。 A．预期损失 B．消耗性损失 C．灾难性损失 D．非预期损失

分类：风险管理题型：单选题

使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总（　　）得出监管资本要求。 A．灾难性损失；预期损失 B．灾难性损失；

分类：风险管理题型：单选题

下列关于操作风险分类的说法，正确的是（　　）。 A．高管欺诈属于可降低的风险 B．交易差错和记账差错属于可规避的风险 C．火灾和抢劫属于可规避的风险 D．改变市

分类：风险管理题型：单选题

下列最能体现银监会“管内控”的监管理念的是（　　）。 A．坚持法人监管，重视对每个银行业金融机构总体风险的把握、防范和化解 B．建立系统而有效的信息披露制度，从

分类：风险管理题型：单选题

实际利率是指（　　）。 A．随市场规律自由变化的利率 B．无息债券当前的到期收益率 C．随市场利率的变化而定期调整的利率 D．扣除通货膨胀影响以后的利率

分类：风险管理题型：单选题